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这道题的(ρ)为什么用0.56不用0.8

这道题的(ρ)为什么用0.56不用0.8
2025-06-04 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-04 20:29

你好,题目中提到A、B两种股票之间的相关系数是0.56,而0.8是投资组合与市场组合之间的相关系数,与计算投资组合内部股票之间的风险分散无关。因此,计算投资组合标准差时,应使用A、B股票之间的相关系数0.56。

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快账用户1861 追问 2025-06-04 20:34

那0.8是β系数用来计算必要收益率的意思吗

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齐红老师 解答 2025-06-04 20:41

0.8是投资组合与市场组合的相关系数,可能用于后续计算β或必要收益率。

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