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@朴老师你好,继续提问

2025-07-28 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-28 16:53

同学你好 是什么问题呢

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快账用户3828 追问 2025-07-28 16:56

呐,老师,你看一下,我就是不明白,例如选项A,它为何不说两个项目相关系数分别是【1,0】呢,只是说0那表示什么呢

呐,老师,你看一下,我就是不明白,例如选项A,它为何不说两个项目相关系数分别是【1,0】呢,只是说0那表示什么呢
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齐红老师 解答 2025-07-28 17:01

P= 0 本身就是 “不相关” 的定义,不用额外关联 1 或 - 1 

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快账用户3828 追问 2025-07-28 18:19

老师我还是不太明白,例如这里的【-1,1】是分别是两个项目吗?,但是题目通常会问当相关系数为-1,能不能分散风险,这个-1是怎么来的?

老师我还是不太明白,例如这里的【-1,1】是分别是两个项目吗?,但是题目通常会问当相关系数为-1,能不能分散风险,这个-1是怎么来的?
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齐红老师 解答 2025-07-28 18:21

[-1, +1]是相关系数的范围,-1是“完全负相关”的极端值,题目问“相关系数为-1能否分散风险”,答案是能,且分散效果最强 ,因为这种极端负相关可让资产波动对冲,降低组合风险

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快账用户3828 追问 2025-07-28 18:26

但老师讲课的时候是比如 P1=-1,P2=+1,的时候,就是完全负相关;P1=+1,P2=+1,就是完全正相关,那如果只是说相关系数是+1,那怎么说?

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齐红老师 解答 2025-07-28 18:29

P = +1代表资产完全“同涨同跌”,组合没法分散非系统性风险;P= -1则是“此涨彼跌”,能最大程度对冲风险 。考试或实务里,看到P= +1,直接关联“完全正相关、无法分散风险”的结论就好

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快账用户3828 追问 2025-07-28 18:31

那就是只记着区间?越往+1,分散风险越少,对吗

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齐红老师 解答 2025-07-28 18:48

同学你好 对的,是这样的

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