32.无风险证券的收益率为7%，市场投资组合的收益率为13%，市场投资组合收益的标准差为15%;X股票收益率的标准差为45%，X股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数是0.7。要求:(1)计算市场风险溢价(2)计算X股票的β系数(3)计算该股票的预期收益率

3、（15分）A：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8,1.5和0.7,在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：（1）该证券组合的β系数为多少？（2）该证券组合的风险收益率是多少？（3）该证券组合的收益率是多少？B：如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：（1）市场风险收益率为多少？（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？

A股票预期收益率8%，标准差2%，B股票预期收益率12%，标准差3%，证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立，计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;计算过程

A股票预期收益率8%，标准差2%，B股票预期收益率12%，标准差3%，证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立，计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;计算过程

A股票预期收益率8%，标准差2%，B股票预期收益率12%，标准差3%，证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立，计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;计算过程

A股票预期收益率8%，标准差2%，B股票预期收益率12%，标准差3%，证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立，计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;计算过程