7. 运用CAPM。 一只股票的贝塔系数为1.13，它的期望收益时12.1%，无风险资产目前的收益是3.6%。 （1） 均等投资与两个资产的组合的期望收益率是多少？ （2） 如果两个资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是多少？ （3） 如果两个资产组合的期望收益是10%，它的贝塔系数是多少？ （4） 如果两个资产组合的贝塔系数是2.26，组合的投资比重是多少？你是如何理解本例中两个资产的比重的？

7. 运用CAPM。 一只股票的贝塔系数为1.13，它的期望收益时12.1%，无风险资产目前的收益是3.6%。 （1） 均等投资与两个资产的组合的期望收益率是多少？ （2） 如果两个资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是多少？ （3） 如果两个资产组合的期望收益是10%，它的贝塔系数是多少？ （4） 如果两个资产组合的贝塔系数是2.26，组合的投资比重是多少？你是如何理解本例中两个资产的比重的？

你计划投资100元（单一投资期内）于期望收益率为13%，标准差为14%的风险资产和收益率为4%的国库券（无风险资产）。C（1）为构建期望收益率为8%的投资组合，你将投资风险资产和无风险资产的比例分别是多少？（2）按照（1）所构建的投资组合的标准差是多少？（3）为构建标准差为5%的投资组合，你将投资风险资产和无风险资产的比例分别是多少？（4）给定初始投资为100元，期望收入为122元的投资组合由多少金额的风险资产和无风险资产组成？（5）由该风险资产和无风险资产形成的资本配置线的斜率是多少？​

相关系数就是说两个证券收他们的收益率之间的相关系数，如果相关，就是比如说构成一个资产，资产组合相关或者不相关。而贝塔系数是贝塔系数是某个资产与或者是资产组合与市场组合这个变动关系。那就是相关系数，相当于是两个资产，他们之间，他们范围相当于比较小，然后贝塔系数，因为它衡量的好像是系统风险，它很相当于范围比较大，它可以衡量证券与市场组合的这个。也可以衡量证券组合与市场组合的这个，市场组合的这个这个关系是吗。那意思是，是贝塔系数的范围比相关系数的范围要大。

3、无风险证券的收益率为8%，市场证券组合的收益率为15%。要求:(1)如果某一投资计划的β系数为1.2,计算该证券组合的风险收益率。(2)如果短期投资收益率为16%，则该投资计划是否可行?(3)如果某证券组合的必要收益率是16%，则其β系数是多少?解答这三个小问

3、无风险证券的收益率为8%，市场证券组合的收益率为15%。要求:(1)如果某一投资计划的β系数为1.2,计算该证券组合的风险收益率。(2)如果短期投资收益率为16%，则该投资计划是否可行?(3)如果某证券组合的必要收益率是16%，则其β系数是多少?老师计算出收益率还有剩下两小问也要算