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Q

7. 运用CAPM。 一只股票的贝塔系数为1.13,它的期望收益时12.1%,无风险资产目前的收益是3.6%。 (1) 均等投资与两个资产的组合的期望收益率是多少? (2) 如果两个资产组合的贝塔系数是0.5,组合的投资比重是多少? (3) 如果两个资产组合的期望收益是10%,它的贝塔系数是多少? (4) 如果两个资产组合的贝塔系数是2.26,组合的投资比重是多少?你是如何理解本例中两个资产的比重的?

2022-12-24 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-24 17:52

尊敬的学员您好!参考一下。 1=(12.1%+3.6%)/2 2,0.5=权重*1.13+(1-权重)*0 求得权重

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快账用户8300 追问 2022-12-24 19:02

还有3,4题呢?

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齐红老师 解答 2022-12-24 19:37

好的,信息被覆盖了,您不追问回复不了。 3,0.121w+0.036×(1—w))=0.1 求得w, 组合的贝塔系数β=权重×1.13+(1一权重)×0 4,2.26=权重*1.13+(1-权重)*0 求得权重

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齐红老师 | 官方答疑老师

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