演示账套

老师这一题两个相关系数，为什么用的是0.56，0.8是什么意思

2023-03-20 15:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-20 16:07

同学，您好，0.56是AB两个股票之间的相关系数，0.8是AB作为一个组合与市场组合的相关系数

快账用户1389 追问 2023-03-20 16:08

0.8是β系数吗

齐红老师解答 2023-03-20 16:12

同学，您好，不是的比如说：证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数β=0.6×（0.5÷0.3）=1。

快账用户1389 追问 2023-03-20 16:16

谢谢老师，这β系数和收益率的关系好像现在中级课上没有了，所以我概念有点混了。标准差是会影响β系数的，对吧？标准差是不是衡量总体风险的，β是衡量系统风险的，这样对吗

齐红老师解答 2023-03-20 16:19

同学，您的回答是正确的若您满意，请给老师一个五星好评哦，祝您生活愉快！

同学，您好，0.56是AB两个股票之间的相关系数，0.8是AB作为一个组合与市场组合的相关系数

2023-03-20

学员你好，相关系数就是两个证券的相关度，如果完全正相关，就是1，完全负相关，就是-1

2022-08-09

你好，我举个三个资产的例子，公式如下：

2022-04-11

你好就是相关系数的意思，就是这个资产组合的收益率和市场收益率的相关系数。

2020-03-29

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