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​投资收益率波动系数计算公式

2020-09-19 07:21 来源:快账

导读:在这个世界上,每一个企业都可能会发生对外投资,发生对外投资的时候,需要及时的核算自己的投资收益,投资收益其实是会随着市场的变化产生一定的波动的,很多财务人员都喜欢使用投资收益波动系数来判断投资收益率的波动,那么投资收益率波动系数计算公式是怎样的呢?

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投资收益率波动系数计算公式

答:公式为:

其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差.

因为:

Cov(ra,rm) = ρamσaσm

所以公式也可以写成:

其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差.

贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.

贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.

贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低.

如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.

贝塔系数其实就是投资收益率波动系数.

投资收益率波动系数计算公式

投资收益率波动系数指的是什么意思?

β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见.

贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是一种证券或一个投资证券组合相对于大盘的表现情况.贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然.  如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.

以上详细介绍了投资收益波动系数计算公式是怎样的,也接受了投资收益率波动系数指的是什么意思.作为一名单位的财务人员,一定要非常清楚,投资收益率波动系数计算公式如本文所示.本平台有很多的文章,也有很多的直播,如果你想要找一个会计学习平台,那么选择本平台是非常明智的.

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