【多选题】甲证券的预期收益率为 12%，收益率的标准差为10%，乙证券的预期收益率为 20%,收益率的标准差为 15%，甲、乙证券收益率相关系数为0.2，关于甲、乙证券组成的投资组合，下列表述正确的有(。 A.组合的预期收益率不高于 20% B.组合预期收益率标准差可能为0 C.组合的预期收益率不低于 12% D.组合预期收益率标准差不超过 15% 老师，这道题怎么分析？我不理解。

先抓核心：组合预期收益率是甲乙收益率的加权平均（权重≥0），标准差受相关系数（0.2，非完全负相关）影响有分散效应。选项分析： A 对：乙收益率 20% 最高，全投乙时组合收益率 = 20%，不会更高； B 错：相关系数≠-1，无法完全抵消风险，标准差不可能为 0； C 对：甲收益率 12% 最低，全投甲时组合收益率 = 12%，不会更低； D 对：乙标准差 15% 最高，非完全正相关有分散效应，组合标准差≤15%。答案：ACD

2025-08-29

你好，本题计算需要一些时间，稍后回复！

2023-12-11

标准差 = √[w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2] 系数分别是资产的标准差，投资比重和相关系数。

2023-07-10

你好，(1)A标准离差率＝2%/8%=25% A标准离差率＝3%/12%=25% （2）A股票，8%=6%+贝塔*（12%-6%）贝塔＝0.33 B股票，12%=6%+贝塔*（12%-6%）贝塔＝1 （3）题中没有甲证券和乙证券的数据，下面给出计算方法。组合的贝塔系数等于各单项资产贝塔系数的加权平均数，组合的风险收益率＝贝塔×（市场的平均收益率-无风险收益率）组合的必要收益率＝无风险收益率+风险收益率

2022-06-19