这道题没看懂，符合的投资风险不是应该要比单个的更小吗？那不是应该他的标准差率比他最高的要小吗？

还有这个四小题，他那这个合同呢，是亏损合同，但是付违约金的话，违约金一件产品就要付30万，他单位成本是175万，他的成本高于售价25万，如果是亏损合同，会计上面应该是选择继续生产，而不是选择支付违约金。但是答案他是选择做了，预计负债事实上，我觉得应该是计提的存货跌价准备，所以这个题这两个题目我做错了。这是第七章风险评估的一个综合体，是2014年的一个综合体。

资本市场线揭示出持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系。斜率代表风险的市场价格，表示当标准差增长某一幅度时相应要求的报酬率的增长幅度。在M点的左侧，将同时持有无风险资产和风险资产组合；在M点的右侧，将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M。 斜率代表风险的市场价格怎么，怎么理解？斜率不应该是（Rm-Rf）/组合标准差吗?

麻烦老师详细解答一下这道题的四小问哈，资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求：（1）计算资产组合M的标准离差率。 （2）判断资产组合M和N哪个风险更大。 （3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ （4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

老师你好，这道题他这个答案，其他综合收益债权投资准备，也不是其他综合收益呀，不应该是债权投资产生的减值准备吗？，减值准备不是用信用减值损失吗？ 还有最后那个其他综合收益二级科目是公允价值变动吗？处置时，不是转到投资收益里吗？

【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数 【答案】D 【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。 授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？