为什么当组合中包含所有股票时，非系统风险已经完全被分散，仅仅剩余系统性风险呢？ 不是说了证券种类越多越分散风险吗 但是只有股票一种岂不是不容易分盘风险啊 还说说这里的证券就是指股票 指多种多样的股票

假设市场回报率为16%，无风险利率为7%，市场风险溢价为9%。股票β系数实际收益率(%)A0.7516B1.6519C-0.304.30a)利用资本资产定价模型，计算出每只股票的预期收益率。（6分）b)比较(a)中每只股票的预期收益率和实际收益，说明哪支股票是高估、低估还是以公允价值交），并作出买入、卖出和持有的决策。（2分）c)均衡的证券市场理论在现实中往往难以达到，述市场有效性假说的理论并谈谈你的看法。（2分）股票，并计划将75%的资金投资于A股，其余则投资于B股。作为他的财务顾问，你须提供有关这项投资计划预期风险及回报的资料。根据你的研究，A股和B股的汇总统计如下:股票A股票B期望收益率155(%)方差0.02250.01标准差0.150.1相关系数0.5计算该组合的预期收益和标准差（10分）SolidAirPlc为其股本支付10英镑的固定股息。该公司将在未来6年保持这种股息，然后永远停止支付股息。如果公司股权的要求回报率是10%，那么当前的股价是多少？（10分)全部需要解题过程谢谢

判断对错11、两种完全正相关的股票形成的股票组合不能抵消任何风险()。12、在无风险报酬率不变的情况下，值越高，投资者要求的必要报酬率越高13、当两种投资完全正相关时，他们的相关系数为1。14、证券市场线(SML)越陡直，投资者越规避风险。15、某股票的=1.说明该股票的市场风险等于股票市场的平均风险16、两种证券正相关的程度越小.其组合产生的风险分散效应就越大17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，甲的风险小，应选择甲方案18、贝塔系数只反映市场风险，标准差不仅反映市场风险，还反映公司特有风险。19、风险与收益是对等的。风险越大，获得高收益的机会越多，期望的收益率也就越高。20、在风险分散过程中，随着资产组合中资产数日的增加，分散风险的效应会越来越明显。