老师知道单项资产的预期收益率，怎么求其标准差

资产 A 和资产 B 投资组合预期收益率的标准差＝（A 预期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 预期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相关系数×A 的预期收益率标准差×A 的比重×B 预期收益率的标准差×B 的比重）^（1/2）这里的方差也就是标准差的平方少打几个字省点事一个意思

2024-03-28

学员你好，标准差、方差都是衡量风险的

2022-01-14

正在解答下，请稍等

2022-01-14

先抓核心：组合预期收益率是甲乙收益率的加权平均（权重≥0），标准差受相关系数（0.2，非完全负相关）影响有分散效应。选项分析： A 对：乙收益率 20% 最高，全投乙时组合收益率 = 20%，不会更高； B 错：相关系数≠-1，无法完全抵消风险，标准差不可能为 0； C 对：甲收益率 12% 最低，全投甲时组合收益率 = 12%，不会更低； D 对：乙标准差 15% 最高，非完全正相关有分散效应，组合标准差≤15%。答案：ACD

2025-08-29

同学你好，稍等看下题目

2023-03-30