老师请问：资本资产定价模型，题中给条件股票市场平均收益率，就用，股票市场平均收益率--无风险收益率。如果题中给是风险收益率，就用风险收益率*陪他系数。这样对不对？

老师请问：资本资产定价模型，题中给条件股票市场平均收益率，就用，股票市场平均收益率--无风险收益率。如果题中给是风险收益率，就用风险收益率*陪他系数。这样对不对？

老师，A公司持有甲股票，它的贝塔系数是1.2，市场上所有的股票平均风险收益率为6%，无风险收益率为5%，则此股票的必要收益率为12.2%，这是判断题是对还是错的？怎么区分题里面说的是RM还是 RM减RF

关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（） A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应增加1% E.当β系数为0时，表明该资产没有风险 不明白为什么D是对的，贝塔系数不是还有相关系数的影响，难道=1，就跟市场收益同步增减？

3、（15分）A：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8,1.5和0.7,在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：（1）该证券组合的β系数为多少？（2）该证券组合的风险收益率是多少？（3）该证券组合的收益率是多少？B：如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：（1）市场风险收益率为多少？（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？

如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高。为啥是对的呢 资本资产定价模型：R=Rf+B*（Rm-Rf） 无风险收益率提高，市场组合收益率不变，风险溢酬会降低，如果降低成负数，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？