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这道题为什么是正确的,不是说系统风险不能通过组合进行分散和调整的吗

这道题为什么是正确的,不是说系统风险不能通过组合进行分散和调整的吗
2021-09-01 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-01 16:16

同学,你好 由于组合不能分散系统风险,所以组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数,假设组合由两项资产和AB组成,比重WA和WB,这样组合的β系数=βA*WA➕ βB*WB,在βA≠βB时,改变WA和WB可以调整组合的β系数,所以这句话是正确的

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同学,你好 由于组合不能分散系统风险,所以组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数,假设组合由两项资产和AB组成,比重WA和WB,这样组合的β系数=βA*WA➕ βB*WB,在βA≠βB时,改变WA和WB可以调整组合的β系数,所以这句话是正确的
2021-09-01
你好 当相关系数等于1时 方差=(a-b)² 标准差=a-b 假设投资比例为40%和60%各自风险为3和2 标准差=40%*3-60%*2=0 可能为0
2021-04-01
你好,你在哪看到系统性风险的贝塔包括经营风险和财务风险。
2021-01-23
尊敬的学员您好! 无风险收益率是资金时间价值与通货膨胀补偿率之和,是除了通货膨胀风险之外,没有风险情况下的投资收益率。并不等同于系统风险。
2022-12-07
您好,当两种资产完全负相关,风险分散效应最强,当两种资产完全正相关,风险分散效应最弱,这个是不对的。。
2021-12-04
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