演示账套

这道题为什么是正确的，不是说系统风险不能通过组合进行分散和调整的吗

2021-09-01 16:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-09-01 16:16

同学，你好由于组合不能分散系统风险，所以组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数，假设组合由两项资产和AB组成，比重WA和WB，这样组合的β系数=βA*WA➕ βB*WB，在βA≠βB时，改变WA和WB可以调整组合的β系数，所以这句话是正确的

2021-09-01

你好当相关系数等于1时方差=(a-b)² 标准差=a-b 假设投资比例为40%和60%各自风险为3和2 标准差=40%*3－60%*2=0 可能为0

2021-04-01

你好，你在哪看到系统性风险的贝塔包括经营风险和财务风险。

2021-01-23

尊敬的学员您好！无风险收益率是资金时间价值与通货膨胀补偿率之和，是除了通货膨胀风险之外，没有风险情况下的投资收益率。并不等同于系统风险。

2022-12-07

您好，当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，这个是不对的。。

2021-12-04

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