4、某金融机构利率敏感性资产为1900000元,利率敏感性负债为1400000元,但利率敏感性家产的利率上升幅度为2%,利率敏感性负债的利率上升幅度为1%,则该金融机构的净利息收入变化加何?

你好，可以参考下这个案例

2021-12-07

答案： ①利率敏感性缺口计算如下：利率敏感性缺口 = 利率敏感性资产 - 利率敏感性负债 = 300万元 - 300万元 = 0万元因此，该银行的利率敏感性缺口为0万元。 ②由于该银行的利率敏感性缺口为0，因此无论市场利率如何波动，该银行的净利息收入都不会发生变化。也就是说，该银行对市场利率波动不具有敏感性。因此，如果市场利率上涨1%，A银行净利息收入将不会发生变化。 ③利率敏感性缺口管理策略是银行为了控制风险和增加收益而采取的一种管理方法。银行通过调整其资产和负债的利率敏感性缺口来管理其风险和收益。在利率敏感性缺口为0的情况下，银行可以采取以下策略：保持缺口不变：银行可以继续保持其利率敏感性缺口为0，以最小化其利率风险。这意味着银行需要同时调整其利率敏感性资产和负债，以确保它们的缺口始终为0。创造正缺口：银行可以通过增加其利率敏感性资产或减少其利率敏感性负债来创造正缺口。这将在市场利率上升时增加银行的净利息收入，但在市场利率下降时减少净利息收入。创造负缺口：银行可以通过减少其利率敏感性资产或增加其利率敏感性负债来创造负缺口。这将在市场利率下降时增加银行的净利息收入，但在市场利率上升时减少净利息收入。银行应该根据其风险偏好、市场预期和业务需求来选择适当的利率敏感性缺口管理策略。

2023-12-25

学员，（1）利率敏感性资产（Interest Rate Sensitive Assets, IRSA或ISA）是指那些在一定期限内到期的或需要根据最新市场利率重新确定利率的资产。 90%2B10%2B70=170 利率敏感性负债是指在一定时限内到期的或需要重新确定利率的负债. 50%2B60%2B10=120 重定价缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债=170-120=50 （2）利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险,主要源于商业银行自身的资产负债期限结构的不匹配。当利率敏感性资产大于利率敏感性负债,即银行经营处于“正缺口”状态时,随着利率上浮,银行将增加收益,随着利率下调,银行收益将减少;反之,利率敏感性资产小于利率敏感性负债,即银行存在“负缺口”状态时,银行收益随利率上浮而减少,随利率下调而增加。这意味着利率波动使得利率风险具有现实可能性,在利率波动频繁而又缺乏风险管理措施的情况下,银行可能遭受严重的风险损失。影响:当给定时段的利率敏感型资产(包括表外业务头寸)小于利率敏感型负债时,就会出现负的敏感型缺口。这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降;反之,正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少。

2023-06-21

尊敬的学员您好，老师这边也不太确定做的对不对哈，只能提供一些信息参考一下。利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债，利率敏感性资产包括的资产有短期的贷款及证券、一年期的定期贷款等，一般货币基金、债券等理财产品都属于利率敏感性资产。利率敏感性负债是指在一定时限内到期的或需要重新确定利率的负债。主要包括:货币市场借款、短期储蓄账户、同业拆放等。

2022-12-05

你哈，学员，这个是什么题目

2022-12-05