演示账套

假设一种3年期的债券，票面金额为1000元，利率为12%，每半年付息一次，现在的市场价格为990元，6个月和1年的无风险利率分别为9%和10%，若该债券1年期的远期合约的交个价格为1001元，试问：该远期合约多头的价值是多少？该债券一年期的理论价格应该是多少？

2022-04-03 16:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-04 15:41

1001-1000×（P/F，5%，2）+1000×6%×（P/A，5%，2）你计算一下结果同学 900-1000×（P/F，5%，2）+1000×6%×（P/A，5%，2）你计算一下结果同学

2022-04-04

你好同学，稍等看一下

2022-11-20

你好，学员，具体哪里不清楚

2023-10-15

您好我来回答这个题目。

2023-11-02

学员你好，计算如下 (1)1000＊( P/F,8%,5)+1000＊10%*( P/A,4%,5) (2)1000＊( P/F,4%,10)+1000＊10%*( P/A,4%,10) 若上述债券票面利率和市场年利率均为10%,债券每半年付息一次,则这值些应是溢价发行，因为复利两次，实际利率高于10%

2022-11-06