必要收益率和方差标准差标准差率有什么关系

学员您好。收益率的方差、标准差和标准差率可以用来衡量风险

2022-09-30

同学你好！方差=标准差^2 标准差率=标准差/期望值 ρ系数是指的相关系数吗

2022-10-02

同学您好，都是同类工具分析风险的重要工具风险矩阵分析法，又称风险矩阵图，是一种能够把危险发生的可能性和伤害的严重程度综合评估风险大小的定性的风险评估分析方法。它是一种风险可视化的工具，主要用于风险评估领域。风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。扩展资料通过风险衡量，计算出较为准确的损失概率，可以使风险管理者在一定程度上消除损失的不确定性。对损失幅度的预测，可以使风险管理者了解风险所带来的损失后果，进而集中力量处理损失后果严重的风险，对企业影响小的风险则不必过多投入，如可以采用自留的方法处理。

2022-09-25

同学，您好，衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。

2023-10-18

资产 A 和资产 B 投资组合预期收益率的标准差＝（A 预期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 预期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相关系数×A 的预期收益率标准差×A 的比重×B 预期收益率的标准差×B 的比重）^（1/2）这里的方差也就是标准差的平方少打几个字省点事一个意思

2024-03-28

快账用户1430 追问 2022-09-30 14:10

所以和必要收益率有什么关系

齐红老师解答 2022-09-30 14:24

必要收益率=无风险收益率+风险收益率 =纯粹利率(资金的时间价值)+通货膨胀补偿率+风险收益率所以方差、标准差和标准差率越大，必要报酬率也要越高

快账用户1430 追问 2022-09-30 14:30

就是说有了方差标准差标准差率只是知道风险高或者低，但是并不知道具体的风险收益率是多少，从而也不知道必要收益率具体是多少是这个意思吗

齐红老师解答 2022-09-30 14:43

是的没错，是这样的

快账用户1430 追问 2022-09-30 15:04

也就是财管的第二章第二节并没有讲期望收益率和必要收益率比大小来决定要不要投资，只是讲了通过期望收益率算出代表风险大小的方差标准差标准差率，从而只能对比两个项目间的风险率大小是吗

齐红老师解答 2022-09-30 15:09

学员您好，是的，是相比较的

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