请问老师\' 证券组合投资对不可分散风险补偿\'是什么意思

你好这个比较麻烦，举一个例子比如全世界的风险是2%，这个证券组合有-5%，-4%，......0...... 4%,5% 总的算下来是3%的收益，那么实际收益是1%，因为2%是补偿了

2022-12-19

同学你好！这题的话是选A的哦

2020-12-05

您好，如果所有证券的表现完全一致（即p=1），那么无论你如何调整投资比例，整个组合的风险都会与单个证券的风险相同，因为它们的波动完全同步比如A和B的价格总是同涨同跌，这时候买A和B的组合风险就和单独买A或B的风险差不多，投资组合的风险就是A和B风险的加权平均。

2025-03-20

你好，相关系数的本质是描述资产收益联动性的 “纽带”。当 ρ<1 时（包括题目中的 0.5），资产组合可通过 “收益波动的相互抵消” 降低整体风险，因此组合风险会小于各项资产风险的加权平均值；ρ 越接近 - 1，分散效果越强；ρ=1 时，则无法分散风险。

2025-08-18

上面的表述不矛盾，稍等一下正在组织语言。

2021-06-07

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