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1. 某投资者准备从证券市场购买A、B两种股票组成投资组合。已知A、B两种股票的β系数分别为1.2和0.8。同期市场上所有股票的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。 要求: (l)采用资本资产定价模型计算A和B种股票的预期报酬率; (2)若B去年每股股利为3元,预计年股利增长率为8%,计算该股票的内在价值; (3)若投资者按3:2的比例购买了A、B股票,计算该组合的预期报酬率。

2023-09-19 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-19 20:44

你好 1)A的预期报酬率=10%%2B1.2*(14%-10%)=14.8%       B的预期报酬率=10%%2B0.8*(14%-10%)=13.2% 2)B的内在价值=3*(1%2B8%)/(13.2%-8%)=62.31 3)组合的预期报酬率=3/5*14.8%%2B2/5*13.2%=14.16%

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你好 1)A的预期报酬率=10%%2B1.2*(14%-10%)=14.8%       B的预期报酬率=10%%2B0.8*(14%-10%)=13.2% 2)B的内在价值=3*(1%2B8%)/(13.2%-8%)=62.31 3)组合的预期报酬率=3/5*14.8%%2B2/5*13.2%=14.16%
2023-09-19
您好,计算过程如下 A股票预期收益率=8%+0.8*(14%-8%)=12.8% B股票的预期收益率=8%+1.2*(14%-8%)=15.2% C普票的预期收益率=8%+2*(14%-8%)=20%
2022-01-09
你好,(1)A标准离差率=2%/8%=25% A标准离差率=3%/12%=25% (2)A股票,8%=6%+贝塔*(12%-6%) 贝塔=0.33 B股票,12%=6%+贝塔*(12%-6%) 贝塔=1 (3)题中没有甲证券和乙证券的数据,下面给出计算方法。 组合的贝塔系数等于各单项资产贝塔系数的加权平均数,组合的风险收益率=贝塔×(市场的平均收益率-无风险收益率) 组合的必要收益率=无风险收益率+风险收益率
2022-06-19
你好,(1)A标准离差率=2%/8%=25% A标准离差率=3%/12%=25% (2)A股票,8%=6%+贝塔*(12%-6%) 贝塔=0.33 B股票,12%=6%+贝塔*(12%-6%) 贝塔=1
2022-06-19
你好,(1)A标准离差率=2%/8%=25% A标准离差率=3%/12%=25% (2)A股票,8%=6%+贝塔*(12%-6%) 贝塔=0.33 B股票,12%=6%+贝塔*(12%-6%) 贝塔=1
2022-06-19
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