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这个整体风险和系统风险,有啥区别,和是不是加权平均的标准差有啥区别

这个整体风险和系统风险,有啥区别,和是不是加权平均的标准差有啥区别
2023-12-29 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 16:19

同学好,标准差包含了系统风险,还有非系统风险。组合的标准差,不可以简单加权平均,因为各资产之间有抵消非系统风险的可能。

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快账用户7392 追问 2023-12-29 18:23

整体风险就是指包含系统风险和非系统风险吗?

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齐红老师 解答 2023-12-29 18:24

对的,同学理解正确的

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相关问题讨论
同学好,标准差包含了系统风险,还有非系统风险。组合的标准差,不可以简单加权平均,因为各资产之间有抵消非系统风险的可能。
2023-12-29
您好,这个其实是一样的,都是属于RM-RF
2022-08-02
学员你好,答案AC,β是投资组合的系统风险,因为非系统风险在市场组合中会被分散,标准差衡量的是系统风险+非系统风险,因此投资组合的标准差一般低于被组合各证券标准差的算术加权平均值
2022-03-12
勤奋努力的学员您好!D是意思是相关系数<1就存在分散相应,并不是加权平均的意思。
2023-09-07
你好,8%是整个市场的平均风险收益率,单项资产贝塔系数=单项资产风险收益率/整个市场的平均风险收益率
2022-02-18
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