老师，利用套期保值原理计算出来的期权价值为什么说是看涨期权的价值？不是期权的价值么？

你好，你看下概念，这个原理就是基于这个假设的，套期保值原理是无论到期日股票价格是多少，只要股票与买入的看涨期权的配置适当，就可以使风险完全对冲，锁定组合的现金流量，即到期日股价上行时的现金流量等于股价下行时的现金流量

2024-04-20

金融期权价值评估中，套期保值原理不仅可以应用于计算看涨期权的价值，还可以应用于计算看跌期权的价值。具体地，通过套期保值原理，可以计算出看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值。然后，利用看涨期权—看跌期权平价定理，可以进一步计算看跌期权的期权价值。

2024-04-16

同学您好，B-S模型是看涨期权的定价公式，根据售出—购进平价理论(Put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型，由售出—购进平价理论，购买某股票和该股票看跌期权的组合与购买该股票同等条件下的看涨期权和以期权交割价为面值的无风险折扣发行债券具有同等价值，以公式表示为：S%2BPE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T，移项得：PE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T-S，将B-S模型代入整理得：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。

2024-01-18

您好，正在解答中请稍等。

2024-05-30

同学你好，老师看一下

2022-11-01

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