老师，请问从看涨期权价值，怎么推到看跌期权价值，风险中性原理或套期保值原理不都是对欧式看涨期权吗？
同学您好，B-S模型是看涨期权的定价公式，根据售出—购进平价理论(Put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型，由售出—购进平价理论，购买某股票和该股票看跌期权的组合与购买该股票同等条件下的看涨期权和以期权交割价为面值的无风险折扣发行债券具有同等价值，以公式表示为：S%2BPE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T，移项得：PE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T-S，将B-S模型代入整理得：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。
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甲公司是一家上市公司，发放上年现金股利2.5元／股，目前每股市价60元。有分析师预测，甲公司未来股利增长率是8%，等风险投资的必要报酬率是12%%，在市场发布两种以甲公司股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式丢期权。每份看涨期权可头入一份股票，毎看跌期权可卖出一份股票。看涨期权5元份，看跌期权2.5元／份。执行市价60元股。期限一年。 投资者小明和小马认为一年后该股票能回归内在价值，于是小明和小马都投资62500元，小明购入1000股股票，同时购入1000份看跌期权；小马购入12500份看涨期权。 要求◇ (1)根据股利折现模型，推算一年后甲公司股票内在价值。 。 (2）如果预测正确，求一年后小明和少马投资后的净损益。 3）如果一年后甲公司股票跌多兀／股，求小明和小马投资的净损益。 第一小问是怎么做的，答案是2.5×（1+8%）/（12/-8%）×（1+8%），为什么要再乘以（1+8%）
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Q
套期保值原理和风险中性原理考试都是考看涨期权？
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老师，请问从看涨期权价值，怎么推到看跌期权价值，风险中性原理或套期保值原理不都是对欧式看涨期权吗？
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老师好， 金融期权价值评估 套期保值原理是不是只能求看涨期权的价值？看跌期权的价值需要用平价定理来求
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老师，利用套期保值原理计算出来的期权价值为什么说是看涨期权的价值？不是期权的价值么？
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