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看跌期权的多头一方的净收益最大值是执行价格-期权价格,那为什么还要说净收益不确定

2024-05-22 17:24
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齐红老师

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2024-05-22 17:31

虽然从理论上看跌期权的最大潜在收益是确定的,但由于市场条件、交易成本、行权时间和其他风险的存在,其实际收益是不确定的。因此,说看跌期权的净收益不确定是合理的

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虽然从理论上看跌期权的最大潜在收益是确定的,但由于市场条件、交易成本、行权时间和其他风险的存在,其实际收益是不确定的。因此,说看跌期权的净收益不确定是合理的
2024-05-22
期权多头,到期日的股价小于执行价格,期权到期日价值=36-30=6,所以A选项错误。 期权空头,到期日的股价小于执行价格,期权净损益=-(36-30)%2B2=-4,所以B选项正确。 期权多头的净损失最大(最不利)为期权费用,净收益最大(最有利)执行价格-期权费,所以C选项正确,D选项错误、 综上,选择BC
2023-09-09
您好,空头看涨期权是卖出一份看涨期权,空头看涨期权到期日价值应该=23-30=-7,投资净损益=3.2-7=-3.8
2021-07-29
因为空头看跌如果股价高于执行价格的话,多头看跌不会行权,空头也不得行权。最好的情况是正好等于执行价格,不行权白白获取出售初始期权的收益。
2021-04-24
你不存在期权的成本 你是空头,是卖期权的
2021-04-20
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