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老师您好,市场组合平均收益率包括无风险利率吗?

2024-11-30 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 10:56

您好,包含的 市场组合的平均收益率(Rm)通常被称为市场组合的必要收益率、市场平均收益率或市场组合收益率,它包含了无风险收益率和风险收益率两部分‌

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快账用户5960 追问 2024-11-30 11:08

老师您好,那假如AB两项资产构成一个组合,虽然说市场上有20个左右就消灭了非系统风险,但是AB两个项目才两个,没有分散非系统性风险,这个时候怎么理解

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齐红老师 解答 2024-11-30 11:12

您好,没有分散非系统性风险 这个也不准确,是分散了部分非系统性风险 ,组合越多分散越多,这里2个数量太小,只能分散一点点

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快账用户5960 追问 2024-11-30 11:17

就是假如就2个,我对于市场系统风险包含无风险利率不理解,这老师讲讲

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快账用户5960 追问 2024-11-30 11:22

这个公式是市场组合系统风险=无风险加上有风险,这个时候还有非系统风险吗

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齐红老师 解答 2024-11-30 11:24

您好,好的,就是说无风险利率这个收益哪个投资都能获得,因为投资人是理性的,承担了风险肯定会有收益,这个收益也包括无风险收益 市场系统风险,也称为市场风险或不可分散风险, 无风险利率是指将资金投资于没有任何风险的投资对象所能得到的利息率

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快账用户5960 追问 2024-11-30 11:31

老师您好,我还是不懂这两者的关系

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齐红老师 解答 2024-11-30 11:35

您好,好的。关系主要体现在市场收益率通常大于无风险利率 您可以把大于理解为包含了,除了这部分还有其他

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快账用户5960 追问 2024-11-30 12:53

老师您好,非系统风险最后项目越多风险就越来越低,但是对于只有两个的资产,还有没有消散的非系统风险,是不是也要考虑进去呀

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齐红老师 解答 2024-11-30 12:58

您好,有具体的题干么,我们分析是没有问题,天大地大最后还是要看题给的已知条件

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快账用户5960 追问 2024-11-30 13:00

没有题干老师,就是知识点不懂

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齐红老师 解答 2024-11-30 13:02

哦哦,咱是不是Rf,   (Rm-Rf),   βx(Rm-Rf)  这3个混   (Rm-Rf)“风险”报酬率,关键是  “风险”

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