同学你好～ 平价发行的债券，债券期限的长短对债券价值没有影响。 到期时间对平息债券的价值的影响 付息期无限小（不考虑付息期间变化） 溢价：随着到期时间的缩短，债券价值逐渐下降； 平价：随着到期时间的缩短，债券价值不变（水平直线）； 折价：随着到期时间的缩短，债券价值逐渐上升； 即：最终都向面值靠近。

BD 【答案解析】 金融市场按照交易程序分为场内市场和场外市场。 【该题针对“金融市场的类型”知识点进行考核】

BD 【答案解析】 金融市场按照交易程序分为场内市场和场外市场。 【该题针对“金融市场的类型”知识点进行考核】

描述内容：证券市场线：描述的是市场均衡条件下单项资产或资产组合（无论是否已经有效地分散风险）的必要报酬率与风险之间的关系，适合于所有证券（包括投资组合）；资本市场向描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界，只适用于有效组合； 测度风险的工具：单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度，即β系数；资本市场向：整个资产组合的标准差； 斜率与投资人对待风险态度的关系：证券市场线：市场整体对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大，对风险资产所要求的风险补偿越大，对风险资产的要求报酬率越高；资本市场向不影响直线的斜率。

同学你好，计算过程如下，后面那个就是把6改为7

你好，可以分为B、场外市场 D、场内市场

您好。证券资产本身的利率如果低于市场利率，那么大家都会去买市场上别的，就不会买该证券，会导致价值降低。

您好！这是记忆性的问题

在广东会计信息采集系统

发行价格1000000*0.7436+1000000*6%*10.2578=1359068 借，银行存款 1359068 贷，应付债券 面值 1000000 应付债券 利息调整 359068

你看一下图片，同学

您好，这个就是根据债券的面值乘以单个付息期的票面利率（=票面利率/每年的付息次数）得出每个付息期的利息A，然后再最后一期的时候还要加上债券面值金额M，这样可以得到按期付息到期一次还本的一个时间序列的现金流，得出债券价格=A*(P/A,i,n)+M*(P/F,i,n),前面哪个i要折算成每个付息期内的实际利率。

你好，同学 给一个年金现值5年，和复利现值5年的系数表，解答用