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系统性风险(Rf,外部风险,不可分散风险);非系统性风险(Rm-Rf,内部风险、可分散风险)以上总结是否正确,谢谢。

2025-07-17 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-17 19:55

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-17 19:57

您好,总结正确的哦,系统性风险(不可分散/市场风险)由宏观因素引起,用β系数衡量其影响,CAPM中体现为E(Ri)=Rf%2Bβ(Rm-Rf);非系统性风险(可分散/个别风险)由企业特定因素引起,可通过投资组合分散消除,不参与资产定价。Rf是无风险利率,Rm-Rf是市场风险溢价(仅补偿系统性风险)。

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2025-07-17
您好,rf正常情况下,他是无风险利率的意思,rm-rf是风险的那部分
2024-06-26
您好,无风险的话,是不能风险的啊
2022-12-07
同学,你好 把两种完全正相关的股票合理的组合在一起时不能分散风险,正相关的相关系数r=1,只有相关系数小于1的的时候才能分散非系统风险。很高兴可以帮到你,觉得回答可以的话,麻烦给与好评想,谢谢
2024-04-15
尊敬的学员您好! 无风险收益率是资金时间价值与通货膨胀补偿率之和,是除了通货膨胀风险之外,没有风险情况下的投资收益率。并不等同于系统风险。
2022-12-07
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