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把两种完全正相关的股票合理的组合在一起时,则。A能适当分散风险,b不能分散风险,c能分散掉一部分,风险,d能分散掉全部非系统性风险

2024-04-15 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-15 14:06

同学,你好 把两种完全正相关的股票合理的组合在一起时不能分散风险,正相关的相关系数r=1,只有相关系数小于1的的时候才能分散非系统风险。很高兴可以帮到你,觉得回答可以的话,麻烦给与好评想,谢谢

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同学,你好 把两种完全正相关的股票合理的组合在一起时不能分散风险,正相关的相关系数r=1,只有相关系数小于1的的时候才能分散非系统风险。很高兴可以帮到你,觉得回答可以的话,麻烦给与好评想,谢谢
2024-04-15
您好,无风险的话,是不能风险的啊
2022-12-07
您好,当两种资产完全负相关,风险分散效应最强,当两种资产完全正相关,风险分散效应最弱,这个是不对的。。
2021-12-04
学员你好,这句话是对的
2022-04-14
尊敬的学员您好! 无风险收益率是资金时间价值与通货膨胀补偿率之和,是除了通货膨胀风险之外,没有风险情况下的投资收益率。并不等同于系统风险。
2022-12-07
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