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不懂。为什么z的风险收益率是这个计算方法,书上没有找到这个公式

不懂。为什么z的风险收益率是这个计算方法,书上没有找到这个公式
2025-08-23 19:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-23 19:27

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-23 19:29

您好,书上也有的,风险收益率是用资本资产定价模型里的思路算的 系统性风险用β系数衡量 题目里说Z股票系统性风险是Y股票的0.6倍 Y股票β系数是1.2 那Z股票β系数就是1.2×0.6 风险收益率等于β系数乘以市场风险溢价 市场风险溢价是市场平均收益率减无风险收益率 也就是8% - 3% 那Z股票风险收益率就是1.2×0.6×(8% - 3%) 算出来是3.6% 必要收益率是风险收益率加上无风险收益率 3.6% %2B 3% 等于6.6% 这些公式在资本资产定价模型那部分内容有讲 核心是用β体现系统性风险 然后结合市场风险溢价算风险收益 再加上无风险收益得到必要收益 书上是把这些原理拆开了讲 合到这道题里就是这么用的

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要清楚 这个公式里面 每个字母的含义 贝塔系数*(Rm-Rf) 表示的组合的风险收益率
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你好,内插法求出i,是半年的,那么年利率,就是需要有效年利率计算处理。 这是2章的内容
2021-06-05
你好,8%是整个市场的平均风险收益率,单项资产贝塔系数=单项资产风险收益率/整个市场的平均风险收益率
2022-02-18
尊敬的学员您好!需要先试错找到两个数。至于乘除是×系数,÷用的是公式。您要学习好货币时间价值这一章,后面很多知识点都与这个相关。
2022-12-27
你好!看看图片里的解释对你有帮助
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