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R=Rf+β*(Rm-Rf)吗?为什么这道题直接等于无风险+风险 刚刚理解错了,把市场组合收益率当成风险收益率了,已经明白了,不用回复了

R=Rf+β*(Rm-Rf)吗?为什么这道题直接等于无风险+风险

刚刚理解错了,把市场组合收益率当成风险收益率了,已经明白了,不用回复了
2020-11-13 23:55
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齐红老师

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2020-11-14 00:05

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2020-11-14
勤奋努力的学员您好! 系统风险指的是贝塔系数。Z是Y的0.6倍,说明Z的贝塔系数是1.2*0.6
2023-08-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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