两期二叉树，上行概率怎么计算？第一次和第二次P是一样的？

同学你好！上行概率有两种计算方法： 1，假设股票不派发红利，股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率。无风险利率=上行概率×股价上升百分比%2B下行概率×（-股价下降百分比） 2，上行概率=（1%2Br-d）/（u-d）下行概率=（u-1-r）/（u-d） U:上行乘数=1%2B上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比第一次和第二次P是一样的

2021-07-29

你好同学用sumif函数设置

2023-08-31

您好，您的要求可以考虑用power query功能实现

2021-12-19

学员您好，P/A是普通年金现值系数，P/F是复利现值系数，所谓普通年金，就是第一年年末开始，连续、等额发生的系列收付款项，因此第二题从第一年连续三年都支付1000万元，就是连续、等额的情况，用1000万元乘以相应利率的普通年金现值系数，即乘以P/A。第一题虽然是三年连续，但并不等额，不能使用年金现值系数，则需要用复利现值的方式，对每一年支付的款项，乘以相应年限的复利现值系数，进行逐年折现，假定利率是i，则第一题的现值就是1000*P/F，i，1%2B600*P/F，i，2%2B400*P/F，i，3

2020-10-13

这个最好是分开开比较好这个不一样话，

2020-09-25

快账用户9447 追问 2021-07-29 10:01

2，上行概率=（1+r-d）/（u-d）下行概率=（u-1-r）/（u-d） U:上行乘数=1+上升百分比 d:下行乘数=1-下降百分比两期二叉树也是这个公式？

齐红老师解答 2021-07-29 10:09

对的同学，两期二叉树就是这个公式，而且两期二叉树可以说是专门用这个公式的。两期二叉树就是靠2这个公式求上行概率

快账用户9447 追问 2021-07-29 10:14

多期二叉树应该不会考吧？

齐红老师解答 2021-07-29 10:20

同学你好！财管最近五年都没有考过二叉树模型，就算考最多也只考两期的，不会考多期的，不必过分担心哦

快账用户9447 追问 2021-07-29 10:35

那就好，我还想着要不要记那个多期二叉树那个公式呢，太复杂

齐红老师解答 2021-07-29 10:38

第七章主要以选择题形式出现，考的一般是期权平价定理，四种投资策略那些，即使考主观题，也大部分考保护性看跌等那四种，而且第七章分值占比是特别高

快账用户9447 追问 2021-07-29 10:42

特别高？是不是写错了？

齐红老师解答 2021-07-29 10:49

不好意思同学，写错了，第七章占的分值不是特别高。抱歉哈

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