演示账套

雅定假定海通证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，天利证券的预期报酬率18％，标准差为20%，两种证券之间的相关系数为0.25，若投资者各投资50%，投资标准差为多少

2021-11-10 22:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-10 22:38

你好，请稍等，稍后给你答案

快账用户9147 追问 2021-11-10 22:56

解出来了吗

齐红老师解答 2021-11-10 23:07

若投资者各投资50%，投资标准差为=(0.5*0.5*1.0*0.12^2%2B2*0.5*0.5*0.25*0.12*0.2%2B0.5*0.5*1.0*0.2^2)^0.5=(0.0036%2B0.003%2B0.01)^0.5=12.88%

快账用户9147 追问 2021-11-10 23:10

是这个公式吗还是根据哪个公式

齐红老师解答 2021-11-10 23:10

是的,就是Cpa财管上的公式

快账用户9147 追问 2021-11-10 23:12

为啥有这个

快账用户9147 追问 2021-11-10 23:13

公式没有这个把，我算出来就是括号里面的

齐红老师解答 2021-11-10 23:18

那个是开根号的哈

快账用户9147 追问 2021-11-10 23:20

好的明白了，可以在帮我看下这个第一小题吗

齐红老师解答 2021-11-10 23:22

抱歉，本学堂一事一答，如果需要回答，请另外申请

你好，请稍等，稍后给你答案

2021-11-10

同学，你好！是的，公式如下图

2022-04-26

同学，你好 1.期望收益=10%*50%➕ 18%*50%=14% 2.标准差=[(50%*12%)²➕ (50%*20%)²➕ 50%*12%*50%*20%*0.2]平方根

2023-03-04

1.如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差，所以错误

2022-03-18

同学你好，计算如下： A的标准差=（0.1764）^0.5=42% B的标准差=（0.1089）^0.5=33% 相关系数=0.02772/（42%*33%）=0.2 投资组合的标准差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 组合报酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-13