演示账套

标准差衡量的包括系统风险和非系统风险，β系数衡量的是系统风险是吗

2022-01-26 12:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-26 12:10

同学你好对的理解正确

快账用户3903 追问 2022-01-26 12:15

那β系数的大小是用协方差算是吗

齐红老师解答 2022-01-26 12:19

相关系数=斜方差(X,Y)/根号下(DxDy)。

快账用户3903 追问 2022-01-26 22:03

相关系数r也用协方差计算，r算的是系统风险+非系统风险。β算的只是系统风险？

齐红老师解答 2022-01-27 08:48

同学你好可以这么理解

同学你好对的理解正确

2022-01-26

同学你好，应该理解错了，方差用来衡量风险风险包括系统风险和非系统风险。非系统风险可以分散。它不是不存在非系统风险。是说可以通过一定的方法把它降低。

2025-02-23

同学，你好你的理解正确 1.风险是实际收益与预期收益的偏离程度，用标准差(方差)、标准差衡量。 2.资本资产定价模型假设多种证券投资组合足够分散掉非系统风险，而系统风险不会被分散，用于衡量系统风险，风险大小用β系数衡量。

2021-01-20

您好 β系数是衡量系统风险的，非系统风险可以通过投资组合分散掉。

2020-08-07

是衡量的非系统风险，系统风险不能消除

2021-12-26

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