这个该选什么呀下面哪一个选项最好地定义了均值方差的有效边界？ A) 所有风险资产构成的组合； B) 风险相同的情况下回报最高，或者在回报相同的情况下风险最小的投资组合集合； C) 风险最低的投资组合集合； D) 回报最高的投资组合集合。

有效边界是在风险最小的情况下取得最大的收益;或者说，为取得一定收益而承受的风险最小，承受一定风险所获得的收益最大所以选B

2022-02-17

同学你好，可以重新发一下题目吗？题目乱码了

2022-05-27

判断对错 11、两种完全正相关的股票形成的股票组合不能抵消任何风险(对)。 12、在无风险报酬率不变的情况下，值越高，投资者要求的必要报酬率越高（该题干不全） 13、当两种投资完全正相关时，他们的相关系数为1。答案：对 14、证券市场线(SML)越陡直，投资者越规避风险。答案：对 15、某股票的=1.说明该股票的市场风险等于股票市场的平均风险（该题干不全） 16、两种证券正相关的程度越小.其组合产生的风险分散效应就越大答案：对 17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，甲的风险小，应选择甲方案答案：错标准离差不能处理期望值不同的情况 18、贝塔系数只反映市场风险，标准差不仅反映市场风险，还反映公司特有风险。答案：对 19、风险与收益是对等的。风险越大，获得高收益的机会越多，期望的收益率也就越高。答案：对 20、在风险分散过程中，随着资产组合中资产数日的增加，分散风险的效应会越来越明显。答案：错（效应会越来越弱）

2024-11-03

同学你好 ① 计算三个项目的标准离差 EA=20%×0.2＋10%×0.5＋5%×0.3=10.5% EB=30%×0.2＋10%×0.5-5%×0.3=9.5% EC=40%×0.2＋5%×0.5-10%×0.3=7.5% ② 计算三个项目的标准离差率 VA=5.22%/10.5%=0.50 VB=12.13%/9.5%=1.28 VC=17.5%/7.5%=2.33 应选择AB两项目进行组合。 (2) AB投资组合的预期收益率=10.5%×50%＋9.5%×50%=10% AB投资组合的标准离差 (3) 10%=4%＋β×(8%-4%) β=1.5

2023-03-13

你好，这个哪里不清楚，学员

2022-01-07