请问A, B两支股票相关系数是0.56，说明ρ=0.56，那A, B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数是0.8，这个0.8是ρ还是β呢

请问A, B两支股票相关系数是0.56，说明ρ=0.56，那A, B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数是0.8，这个0.8是ρ还是β呢

股票A和股票B的期待收益率和分散如图 股票A 期待收益率：0.2 分散：0.1 股票B 期待收益率：0.3 分散：0.2 （1） 两个股票的相关系数为-0.5，总投资额中的60%投资于A，40%投资于B，求这个投资组合的期待收益率和分散 2）说明相关系数对投资组合对投资组合对风险的影响

股票A和股票B的期待收益率和分散如图股票A期待收益率：0.2分散：0.1股票B期待收益率：0.3分散：0.2（1）两个股票的相关系数为-0.5，总投资额中的60%投资于A，40%投资于B，求这个投资组合的期待收益率和分散2）说明相关系数对投资组合对投资组合对风险的影响

相关系数就是说两个证券收他们的收益率之间的相关系数，如果相关，就是比如说构成一个资产，资产组合相关或者不相关。而贝塔系数是贝塔系数是某个资产与或者是资产组合与市场组合这个变动关系。那就是相关系数，相当于是两个资产，他们之间，他们范围相当于比较小，然后贝塔系数，因为它衡量的好像是系统风险，它很相当于范围比较大，它可以衡量证券与市场组合的这个。也可以衡量证券组合与市场组合的这个，市场组合的这个这个关系是吗。那意思是，是贝塔系数的范围比相关系数的范围要大。

8.股票A、B和C，其预期收益率都是6%，收益率标准差都是10%，收益率变动的相关系数:A和B是0.9;A和C是0.2;B和C是0.2。问:①当投资组合由40%的A、40%的B和20%的C组成时，该投资组合的预期收益率和风险是多少?②当投资组合由30%的A、30%的B和40%的C组成时，该投资组合的预期收益率和风险是多少?③上面两种投资组合效果存在差异的主要原因是什么?（需要计算过程）