演示账套

老师，这个题的话，资本资产定价模型，无风险报酬率+股票的贝塔系数*（市场平均风险报酬率-无风险报酬率）6%为什么不减3%

2022-03-29 17:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-29 17:28

必要报酬率＝无风险收益率＋风险收益率 R＝Rf＋β×（Rm－Rf） R表示某资产的必要收益率； β表示该资产的系统风险系数； Rf表示无风险收益率； Rm表示市场组合收益率；（Rm－Rf）表示市场风险溢酬，即市场组合的平均风险报酬率

快账用户2256 追问 2022-03-29 17:29

那6%为什么不减3%

齐红老师解答 2022-03-29 18:40

rm是市场组合收益率，这里说的是市场组合平均风险报酬率，需要辨别一下

2022-03-29

您好，计算过程如下 1.风险报酬率=8%-3.5%=4.5% 2.期望报酬率=3.5%+1.6*4.5%=10.7% 3.必要报酬率=3.5%+1.2*4.5%=8.9%，值得的投资 4.3.5%+贝塔*4.5%=11%，贝塔系数=1.67

2022-06-06

好的，是9%/3%=3，用市场风险收益率计算。

2022-03-30

同学这个是财务管理第二章的

2022-07-02

同学你好该股票的报酬率 =6%%2B1.5*（10%-6%） =12%

2022-02-12

领取会员