两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。 1.画出两步二叉树模型图； 2.求出该欧式看涨期权的价格。
同学你好，可以参看我的解答
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两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。 1.画出两步二叉树模型图； 2.求出该欧式看涨期权的价格。
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简答题一个两步二叉树欧式看跌期权，每步为1年的期长，期权期限为2年。股票初始价格50元，u=1.356、d=0.744，无风险收益率为5%，看跌期权的执行价格为50元．计算该欧式看跌期权期初的价格。
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设某执行价格为80元的欧式看涨期权，距行权日还有两期的时间，当前标的股票的价格是100元，在每期股票价格只有两种变动可能：上涨20％或下跌16.67%。每期的无风险利率是2.5%。(1）在二叉树图中列出股票价格可能出现的变化路径。(2）求当前期权的理论价格Co?量价鸭提示：u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331）推演出股票每期价格可能的变化情况2）计算出期权在股票各种价格状态下的价值
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两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。1、画出两步二叉树模型图；2、求出该欧式看涨期权的价格。
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2.某欧式看跌期权，当前股票价格为48元，行权价格为50元。有效期为2年，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升15%，或者按比率下降15%，无风险年利率为6%，请利用两步二叉树模型解决估值问题
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