您好，老师，帮忙解答一下这道题题目

（1）股价上行时期权到期日价值=60+26-70=16（元）股价下行时市价46元（60-14）低于执行价格，所以股价下行时期权到期日价值为0套期保值比率=（16-0）/（60+26-46）=0.4，购买股票支出=0.4×60=24（元），看涨期权价值=24-（46×0.4-0）/（1+0.8%）=5.75（元）。（2）根据期权的平价定理公式：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值，则有5.75-看跌期权价格=60-70/（1+0.8%），得出看跌期权价格=15.19（元）。（3）乙投资者准备买入1000股甲公司股票，同时买入1000份看跌期权，这是保护性看跌期权。股价下跌14元，股价=60-14=46（元）这时候股价小于执行价格，组合净损益=1000×（执行价格-股票买入价格-期权费用）=1000×（70-60-15.19）=-5190（元）

2022-05-27

你好，由于时间限制没法几分钟就计算完成，请同学再回复老师一下可以详细点解答哦。

2020-12-18

学员你好，老师计算后回复你

2022-01-05

借，固定资产 500万贷，银行存款 500万借，营业收入 500万贷，营业成本 400万固定资产 100万借，固定资产 20 贷，管理费用 20万借，年初未分配利润 100万贷，固定资产 100万借，固定资产 40万贷，管理费用 20万年初未分配利润 20万借，年初未分配利润 100万贷，资产处置收益 100万借，资产处置收益 60万贷，管理费用 20万年初未分配利润 40万

2020-12-20

您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

2020-08-30