老师好，这个题第一问无风险收益率5%和市场组合风险收益率10%怎么算出来的呀？麻烦告知一下计算过程吧，谢谢啦

你好，你个方程相减等于0.9组合收益率=30%-21%就可以得出组合收益率10%

2022-07-11

您好，A和B两种证券在资本资产定价模型下，无风险收益率和市场组合风险收益率是一样的，市场组合风险收益率是市场风险溢价。因此通过A和B的资本资产定价模型公式可以解方程去计算了。老师把解析过程改下你就明白了，X=无风险收益率，Y是市场平均报酬率 A的必要收益率=21%=X%2B1.6(Y-X) B的必要收益率=30%=X%2B2.5(Y-X) 这两个构成方程式求解。就可以算出X和Y了，然后Y-X就是风险收益率

2022-07-11

因为题目已经告诉了市场组合风险收益率，即rm-rf

2022-03-29

你好，同学，对于67题复利现值系数和复利终值系数普通年金现值系数和投资回收系数普通年金终值系数和偿债基金系数这三组都互为倒数这是个结论你死记住就行资金时间价值是没有风险和通货膨胀情况下的平均利润率，所以，资金时间价值＝无风险利率－通货膨胀率＝短期国库券利率－通货膨胀率＝6%－2%＝4%无风险收益率的大小由纯粹利率（资金时间价值）和通货膨胀补贴两部分组成，由此可知，纯粹利率＝资金时间价值＝4% 92资产组合的β系数等于组合中单项资产β系数的加权平均数，可见资产组合的β系数受组合中所有单项资产的β系数和各种资产在资产组合中所占的比重两个因素的影响，与无风险收益率无关 104系统风险“不能分散”并不等于说“不能改变”。“不能分散”是说组合的系统风险一定是组合内各资产系统风险的加权平均。但既然是“加权平均”，那“改变权数”当然可以“改变加权平均值”，也就是改变组合的系统风险水平。祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢

2022-07-22

您好解答如下组合的β系数=0.85×40%%2B1.15×60%=1.03 证券组合的风险收益率=1.03×(10%-4%)=6.18%。

2022-11-12