演示账套

某资产组合包括资产A和B，且权重相等。资产组合的初始市场价值为100万元，预期资产A和资产B的年期望收益率分别为3%和9%，年波动率分别为0.14和0.09，相关系数为0.68。若假设资产A和资产B均服从正态分布，且投资者持有该资产组合三个月。试求解以下问题：1）该资产组合在在投资期限内且置信度为99％水平下的Va尺是多少？(¢-1(0.99)=2.32)（2）在置信度为99%下资产A和B的成分VaR分别是名小？

2022-07-11 23:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-13 12:12

学堂暂无解决此问题

2022-07-13

你好 1）A的预期报酬率=10%%2B1.2*（14%-10%）=14.8% B的预期报酬率=10%%2B0.8*（14%-10%）=13.2% 2）B的内在价值=3*（1%2B8%）/(13.2%-8%)=62.31 3)组合的预期报酬率=3/5*14.8%%2B2/5*13.2%=14.16%

2023-09-19

您好，计算过程如下 A股票预期收益率=8%+0.8*（14%-8%）=12.8% B股票的预期收益率=8%+1.2*（14%-8%）=15.2% C普票的预期收益率=8%+2*（14%-8%）=20%

2022-01-09

同学你好，我来为你解答，请稍等

2023-12-29

同学你好 ① 计算三个项目的标准离差 EA=20%×0.2＋10%×0.5＋5%×0.3=10.5% EB=30%×0.2＋10%×0.5-5%×0.3=9.5% EC=40%×0.2＋5%×0.5-10%×0.3=7.5% ② 计算三个项目的标准离差率 VA=5.22%/10.5%=0.50 VB=12.13%/9.5%=1.28 VC=17.5%/7.5%=2.33 应选择AB两项目进行组合。 (2) AB投资组合的预期收益率=10.5%×50%＋9.5%×50%=10% AB投资组合的标准离差 (3) 10%=4%＋β×(8%-4%) β=1.5

2023-03-13