老师，这道题的，C组合的B系数，加权平均法，不明白。为什么是1.6*2.5/5+……=1.75 而不是1.5/5*1.75=0.525？

老师好，请问，题(3)，投资组合的必要收益率，为什么不可以用abc股票的必要收益率的加权平均？题(4)，BC股票的内在价值，题干说是上年的股利，那分子不应该用平方吗？另外，股票C分母为什么是减5%？谢谢

5、 甲公司只生产销售一种产品，2019年销售量50万件。销售单价150元/件，边际贡献率40%，固定性经营成本1000万元，固定性资本成本为400万元，假设无优先股，则甲公司的财务杠杆系数是（　　）。 A． 1.1 B． 1.25 C． 1.5 D． 1.88 老师我这题是一点也不明白怎么做呀

5.下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 【答案】AC 老师：不明白为什么B是对的，难道相关系数可以让非系统降为0？

关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（） A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应增加1% E.当β系数为0时，表明该资产没有风险 不明白为什么D是对的，贝塔系数不是还有相关系数的影响，难道=1，就跟市场收益同步增减？

【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数 【答案】D 【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。 授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？