A公司持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0；它们的比重分别为30%、25%和45%，市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为（ ）。 A.18% B.10.85% C.21.4% D.20.25%
学员你好，计算如下 β=2.0*0.3+1.5*0.25+1*0.45=1.425 收益率=0.08+1.425*(0.1-0.08)=0.1085
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Q
计算分析题1.甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险,A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1:1.5，并使得投资组合的β系数为1.75。0088要求:(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。(2)计算C证券的β系数和必要收益率。(2021年卷卷Ⅱ)
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Q
某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,其系数分别是1.2,1.6和0.8,它们在证券组合中所占的比重分别是40%35%和25%，此时证券市场的平均收益率为10%，无风险收益率为6%。(1)上述组合投资的风险收益率和投资报酬率？利润报酬率怎么算的
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Q
某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%。计算这种组合的风险报酬率。
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Q
A公司持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0；它们的比重分别为30%、25%和45%，市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为（ ）。 A.18% B.10.85% C.21.4% D.20.25%
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Q
某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的B系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%。计算这种组合的风险报酬率.
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