6.2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期的中金所5年期国债期货合约,市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连续复利)(1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的国债的转换因子。(2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的国债的转换因子。(3)若上述两种债券报价分别为100.864和104.688,请问哪个券更可能被空方选择交割?(4)假设该机构拟到期交割,请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价。(5)若该机构按照国债期货的市场报价成交,若不考虑盯市结算,到期交割时,该机构每份合约实际应收到的现金为多少?△，期为7.2.杀望降低久期至3.6。当

2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期的中金所5年期国硕期货合药.市场预价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连续复利)。(1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的国债的转换因子。Fon*(2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的国债的转换因子。(3)若上述两种债券报价分别为100.864和104.688,请问哪个券更可能被空为选择交割?(4)假设该机构拟到期交割,请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价。(5)若该机构按照国债期货的市场报价成交,若不考虑盯市结算,到期交割时,该机构每份合约实际应收到的现金为多少?

62020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期的中金金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连连续复利)。(1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的国债的转换因子。(2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的国债的转换因子。(3)若上述两种债券报价分别为100.864和104.688,请问哪个券更可能被空方选择交割?(4)假设该机构拟到期交割,请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价。(5)若该机构按照国债期货的市场报价成交,若不考虑盯市市结算,到期交割时,该机构海份合约实际应收到的现金为多少?

6.2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期的中金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连续复利)。(1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的国债的转换因子。(2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的国债的转换因子。(3)若上述两种债券报价分别为100.864和104.688,请问哪个券更可能被空方选择交割?(4)假设该机构拟到期交割,请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价。(5)若该机构按照国债期货的市场报价成交,若不考虑盯市结算,到期交割时,该机构每份合约实际应收到的现金为多少?

6.2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期的中金所5年期国债期货合约,市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连续复利)(1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的国债的转换因子。(2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的国债的转换因子。(3)若上述两种债券报价分别为100.864和104.688,请问哪个券更可能被空方选择交割?(4)假设该机构拟到期交割,请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价。(5)若该机构按照国债期货的市场报价成交,若不考虑盯市结算,到期交割时,该机构每份合约实际应收到的现金为多少?△，期为7.2.杀望降低久期至3.6。当

6.2020年1月23日,某机构购买了2020年6月到期的中金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%(连续复利)。(1)请计算息票率为2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的国债的转换因子。(2)请计算息票率为3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的国债的转换因子。(3)若上述两种债券报价分别为100.864和104.688,请问哪个券更可能被空方选择交割?(4)假设该机构拟到期交割,请以这两者中的较便宜券计算该期货的理论报价。(5)若该机构按照国债期货的市场报价成交,若不考虑盯市结算,到期交割时,该机构每份合约实际应收到的现金为多少?【可以表明用了什么公式吗】