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老师,这个 c 为啥不正确

老师,这个 c 为啥不正确
2023-05-19 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 17:40

您好,虚值期权的时间溢价大于0,这个不严谨,一张实值合约,如果方向错了,从实值变为平值,平值合约变成虚值期权,而虚值期权是没有内在价值的,只剩下时间价值,也就是说我们看到的虚值期权的权利金价格其实就是时间价格。那如果行情没有大的反向变动,直到到期日的话,虚值合约逐步归零。

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快账用户3928 追问 2023-05-19 18:44

题目中虚值期权大于 0,小于 0,等于 0 都不对是吗

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齐红老师 解答 2023-05-19 19:59

题目中虚值期权大于 0,小于 0,等于 0 都不对是吗——是的

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您好,虚值期权的时间溢价大于0,这个不严谨,一张实值合约,如果方向错了,从实值变为平值,平值合约变成虚值期权,而虚值期权是没有内在价值的,只剩下时间价值,也就是说我们看到的虚值期权的权利金价格其实就是时间价格。那如果行情没有大的反向变动,直到到期日的话,虚值合约逐步归零。
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