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老师,相关系数=-1,风险可以为0,那为什么又有系统风险不能分散。这个不是互相矛盾吗

2023-05-23 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-23 16:37

尊敬的学员您好!这里说的分散都是非系统风险,也就是系统风险不能通过任何组合来分散,这是市场风险。所有公司都受系统风险影响。

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尊敬的学员您好!这里说的分散都是非系统风险,也就是系统风险不能通过任何组合来分散,这是市场风险。所有公司都受系统风险影响。
2023-05-23
同学你好, 应该理解错了, 方差用来衡量风险 风险包括 系统风险 和 非系统风险。 非系统风险可以分散。 它不是不存在非系统风险。是说可以通过一定的方法把它降低。
2025-02-23
你好,这里仅仅是举例说明完全负相关下的分散效应,没有考虑到系统风险,仅仅是为了说明问题。
2023-06-15
你好,组合标准差如果可以为0,分散掉的是非系统风险,因为系统风险不能被分散,所以这里说的总风险理解为非系统风险
2023-06-15
相关系数为0~1之间,随着正相关程度的提高,分散风险的程度逐渐减少。 相关系数为-1~0之间,随着负相关程度的提高,分散风险的程度逐渐增大。
2023-12-11
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