这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？

5.下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 【答案】AC 老师：不明白为什么B是对的，难道相关系数可以让非系统降为0？

【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数 【答案】D 【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。 授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？

A证券的预期报酬率为10%,标准差为13%;B证券的预期报酬率为15%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集不重合,出现了无效集。以下结论中正确的有(）。A最高预期报酬率组合是全部投资于B证券B|可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合CⅠ两种证券报酬率的相关性较低,风险分散化效应较强D|最小方差组合和最低报酬率组合都是全部投资于A证券

这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？

相关系数就是说两个证券收他们的收益率之间的相关系数，如果相关，就是比如说构成一个资产，资产组合相关或者不相关。而贝塔系数是贝塔系数是某个资产与或者是资产组合与市场组合这个变动关系。那就是相关系数，相当于是两个资产，他们之间，他们范围相当于比较小，然后贝塔系数，因为它衡量的好像是系统风险，它很相当于范围比较大，它可以衡量证券与市场组合的这个。也可以衡量证券组合与市场组合的这个，市场组合的这个这个关系是吗。那意思是，是贝塔系数的范围比相关系数的范围要大。