演示账套

3、无风险证券的收益率为8%，市场证券组合的收益率为15%。要求:(1)如果某一投资计划的β系数为1.2,计算该证券组合的风险收益率。(2)如果短期投资收益率为16%，则该投资计划是否可行?(3)如果某证券组合的必要收益率是16%，则其β系数是多少?图片收不到

2023-06-29 19:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-29 19:59

你好同学稍等回复你

齐红老师解答 2023-06-29 20:42

1,计算该证券组合的风险收益率等于(15%-8%)✕1.2=7%✕1.2=8.4%

齐红老师解答 2023-06-29 20:44

2该投资计划，可以 3贝塔系数=(16%-8%)/(15%-8%)=8%/7%

1. 同学您好，请稍等一下

2023-06-29

同学你好稍等我看看

2023-06-29

你好，稍等，马上回复

2023-06-29

你好同学稍等回复你

2023-06-29

(1)市场风险报酬率＝15%-8%＝7% (2)必要报酬率＝8%%2B1.2×(15%-8%) ＝16.4% 由于预期报酬率小于必要报酬率不应该进行投资。 (3)16%＝8%%2Bβ×(15%-8%) 则＝1.14(1)市场风险报酬率＝15%-8%＝7% (2)必要报酬率＝8%%2B1.2×(15%-8%) ＝16.4% 由于预期报酬率小于必要报酬率，不应该进行投资。 (3)16%＝8%%2Bβ×(15%-8%) 则＝1.14 根据证券市场线:K=8%%2B*(15% - 8%)=%此时投资报酬率16%低于必要报酬率 %,所以不宜投资。(3)16%=8%%2Bβ *(15% - 8%) β=

2023-07-02