有两种资产具有以下概率分布:好景时的机率为0.6，资产A的收益率为0.4，资产B的收益率为0.15。萧条时的机率为0.4，资产A的收益率为-0.05，资产B的收益率为0.2。(1）分别求出资产A和B的预期收益率、分散、标准偏差。(2)求出对两个资产各投资50％构成的投资组合的期待收益率、分散、标准偏差。尽快，题目完整，拜托了

A股票预期收益率8%，标准差2%，B股票预期收益率12%，标准差3%，证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立，计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;计算过程

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。A股票预期收益率8%，标准差2%，B股票预期收益率12%，标准差3%，证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立，计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;

有两种资产具有以下概率分布:好景时的机率为0.6，资产A的收益率为0.4，资产B的收益率为0.15。萧条时的机率为0.4，资产A的收益率为-0.05，资产B的收益率为0.2。(1）分别求出资产A和B的预期收益率、分散、标准偏差。(2)求出对两个资产各投资50％构成的投资组合的期待收益率、分散、标准偏差。尽快，题目完整，拜托了