股价下降时利用风险中性原理计算期权价值，这个问题解题思路是什么
期权估值风险中性原理计算公式： 到期日价值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd 期权价值 =到期日价值的期望值÷（1+持有期无风险利率） =（上行概率×Cu+下行概率×Cd）/（1+r） 上行概率的计算 期望报酬率（无风险利率） =上行概率×上行时报酬率+下行概率×下行时报酬率 假设股票不派发红利，股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率。 期望报酬率（无风险利率） =上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）
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Q
两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。 1.画出两步二叉树模型图； 2.求出该欧式看涨期权的价格。
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两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。1、画出两步二叉树模型图；2、求出该欧式看涨期权的价格。
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老师什么是对标 请老师举例说明啊
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2.某欧式看跌期权，当前股票价格为48元，行权价格为50元。有效期为2年，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升15%，或者按比率下降15%，无风险年利率为6%，请利用两步二叉树模型解决估值问题
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2.某欧式看跌期权，当前股票价格为48元，行权价格为50元。有效期为2年，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升15%，或者按比率下降15%，无风险年利率为6%，请利用两步二叉树模型解决估值问题
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股票价格下降时，该怎么算，股票价格下降会影响期权的价值吗
http://www.yjcf360.com/gushifocus/837552.htm 看看这里对你有帮助