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如果有四项资产A、B、C、D,期望报酬率分别是1%、2%、3%、4%,标准差分别是1、2、3、4,那由它们组成的证券组合,是不是1%≤期望报酬率≤4%,标准差≤4,但标准差的下限不知道,要根据相关系数?

2023-09-19 20:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-19 21:07

您好,是的,标准差的下限不知道,要根据相关系数的 。

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.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投资组合的标准差为=根号((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*0.02772%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.162 (2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差为=根号((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.097
2022-05-15
.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投资组合的标准差为=根号((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*0.02772%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.162 (2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差为=根号((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.097
2022-05-15
.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投资组合的标准差为=根号((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*0.02772%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.162 (2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差为=根号((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.097
2022-05-15
同学你好,计算如下: A的标准差=(0.1764)^0.5=42% B的标准差=(0.1089)^0.5=33% 相关系数=0.02772/(42%*33%)=0.2 投资组合的标准差=[(60%×42%)+(40%×33%)+2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 组合报酬率=18%*60%+16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差=[(60%×42%)+(40%×33%)+2×60%×42%×40%×33%×0 .4]
2022-05-14
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