AB两种证券构成证券投资组合：A证券的预期报酬率为18%,方差是0.1764;B证券的预期报酬率为16%,方差是0.1089.证券A的投资比重占60%,证券B的比重占40%.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为（）（保留1位小数）；投资组合的标准差为（）（保留3位小数）；(2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为（）%（保留1位小数）；组合的风险的标准差为（）。（保留3位小数）

.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投资组合的标准差为=根号（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差为=根号（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022-05-15

同学你好，计算如下： A的标准差=（0.1764）^0.5=42% B的标准差=（0.1089）^0.5=33% 相关系数=0.02772/（42%*33%）=0.2 投资组合的标准差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 组合报酬率=18%*60%+16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-14

2022-05-15

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>