2、已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10% 要求计算：①市场组合平均收益率；2该支股票的风险收益率；③该支股票的必要收益率。
先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本=6%%2B1.2×10%=18%,根据股利增长模型则有18%=2/(21-1)%2Bg,所以g=8%。
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Q
某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为多少？ 老师，这个市场组合的平均收益率是不是必要报酬率
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Q
已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（ ）。
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Q
.已知某公司股票风险收益率[dream1] 为 9%，短期国债收益率为 5%，市场组合收益率为 10%，则该公司股票的β系数为 [dream1]整体报酬是风险加无风险
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Q
3、（15分）A：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8,1.5和0.7,在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：（1）该证券组合的β系数为多少？（2）该证券组合的风险收益率是多少？（3）该证券组合的收益率是多少？B：如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：（1）市场风险收益率为多少？（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？
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Q
32.无风险证券的收益率为7%，市场投资组合的收益率为13%，市场投资组合收益的标准差为15%;X股票收益率的标准差为45%，X股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数是0.7。要求:(1)计算市场风险溢价(2)计算X股票的β系数(3)计算该股票的预期收益率
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粤公网安备 44030002003870号
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