下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。 请选择你的答案 当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险 分散效果越小 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分 散效果越小 当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险 A错对吗，应该改成什么是对的

避险型投资者正在考虑对A股和B股进行投资？避险型投资者正在考虑对A股和B股进行投资。 两个股票收益率之间的相关系数为0.68，无风险资产国债收益率为0.04。预期收益率、标准偏差如图所示（1）对A股和B股的投资比率分别为1/4和3/4制成的投资组合K的预期收益率是？（2）分散投资组合K的风险会是什么？（3）国债和股票A结合构成资产组合时的资本分配线是？ (4)将国债和股票A结合，打造0.28的预期收益率的投资组合Q。 对国债和股票A的投资比例各为？ (5)资本市场线是？ (6)股票A与市场资产组合M的收益率之间的相关系数为0.55。 A股的贝塔系数是？（7）股票A均衡状态下的预期收益率是？（8）预计股票A的价格以后会怎么样？ 理由是什么？这个题该咋么做

5.下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 【答案】AC 老师：不明白为什么B是对的，难道相关系数可以让非系统降为0？

关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（） A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应增加1% E.当β系数为0时，表明该资产没有风险 不明白为什么D是对的，贝塔系数不是还有相关系数的影响，难道=1，就跟市场收益同步增减？

【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数 【答案】D 【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。 授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？

A、B两种证券构成证券投资 组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%; 要求：(1)A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2,计算下列指标： ①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④证券投资组合的标准差 (2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时①该证券投资组合的预期收益率；②证券投资组合的标准差（3）结合（1)(2）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？列出详细计算公式